Sistema comercial anti martingale

Sistema de cobertura anti-Martingale: 490 pips no Drawdown.

Quero falar sobre um sistema que produziu 490 pips no mês passado, sem redução. A razão pela qual eu estou mostrando isso para você é porque eu gostaria de qualquer contribuição sobre se / por que esse sistema não funcionaria, ou para solicitar sua opinião sobre como melhorar.

Aqui estão as regras:

Digite long .01 às 2200 GMT (esta primeira troca em uma conta demo)

Digite curto .01 às 2200 GMT (este primeiro comércio em uma conta demo)

No dia seguinte às 2200 GMT:

Digite long .02 às 2200 GMT (assumindo que ganhou tempo de ontem)

Digite short .01 às 2200 GMT (assumindo que o short perdido de ontem)

Ambos têm lucro e a perda de parada é de 30 pips.

Duplo em ganhar o comércio apenas até o positivo líquido. Uma vez positivo, o próximo comércio às 2200 GMT será na conta de demonstração em .01 lotes por longo e curto. Uma vez que sabemos que esse comércio será neutro (uma perda, uma vitória), não há motivo para comercializá-la em uma conta ao vivo. Só trocá-lo em um comércio de demonstração para descobrir qual lado dobrar no dia seguinte na conta ao vivo.

O ímpeto para este sistema veio do fio de Jimbo, que usa uma abordagem Martingale para isso, e pode ser encontrado aqui: aqui.

O problema que encontrei com este sistema original, como acontece com qualquer sistema da Martingale, é a grande retirada. Essa redução foi um pouco atenuada pelo fato de que sempre houve uma vitória associada a todos os negócios, mas os lotes crescentes no lado perdedor produziram grandes remessas.

Por isso, eu decidi (com base na entrada de outros nesse segmento) para testar este sistema usando uma estratégia anti-martingale em vez disso (adicionando aos vencedores em vez de perdedores). Estou anexando os resultados que mostram um aumento de 490 pips sem redução.

Eu também posso os resultados originais de Jimbo que estão em uma folha do Microsoft Excel se você me solicitar seu endereço. Não podemos enviar arquivos do Excel neste fórum ou eu simplesmente os publicarei aqui. (Por favor, me dê um dia ou mais para voltar com você se perguntar o arquivo.)

Não sei como trabalhar com o Excel para exibir meus resultados em uma planilha. Se alguém o fizer, eu apreciaria uma cópia da planilha com instruções sobre como registrar essas negociações na planilha, para que possamos fazer mais testes.

Então, examine o anexo (meus resultados), peça o arquivo original do Jimbo e, em seguida, forneça quaisquer comentários que você possa ter.

P. S. Não sei qual moeda que o Jimbo usou inicialmente para esses resultados, então não pergunte.

Você, obviamente, não entende o Gerenciador de lotes do negociante. Aqui está o cálculo correto se você duplicar os vencedores. Anexou formato zip com zíper para você. Você deve ter deixado de fora a posição de vencedor duplicada no cálculo quando o mercado VOLTAR EM TORNO! Desculpe mostrar-lhe a verdade. Qualquer coisa de martingale que você possa me perguntar.

Obrigado por seus comentários aqui. No entanto, estou me perguntando uma coisa. Você entendeu essa parte das regras?

"Duplo em ganhar o comércio apenas até o positivo líquido. Uma vez positivo, o próximo comércio às 2200 GMT será na conta de demonstração em .01 lotes tanto para longas como curtas. Como sabemos que esse comércio será neutro (uma derrota, uma vitória ) não há motivo para trocá-lo em uma conta ao vivo. Só trocá-lo em um comércio de demonstração para descobrir qual lado dobrar no dia seguinte na conta ao vivo ".

Parece que você não incluiu isso no seu arquivo de imagem que você enviou de volta, pois parecia que você continuou a duplicar.

Você, obviamente, não entende o Gerenciador de lotes do negociante. Aqui está o cálculo correto se você duplicar os vencedores. Anexou formato zip com zíper para você. Você deve ter deixado de fora a posição de vencedor duplicada no cálculo quando o mercado VOLTAR EM TORNO! Desculpe mostrar-lhe a verdade. Qualquer coisa de martingale que você possa me perguntar.

Obrigado por seus comentários aqui. No entanto, estou me perguntando uma coisa. Você entendeu essa parte das regras?

"Duplo em ganhar o comércio apenas até o positivo líquido. Uma vez positivo, o próximo comércio às 2200 GMT será na conta de demonstração em .01 lotes tanto para longas como curtas. Como sabemos que esse comércio será neutro (uma derrota, uma vitória ) não há motivo para trocá-lo em uma conta ao vivo. Só trocá-lo em um comércio de demonstração para descobrir qual lado dobrar no dia seguinte na conta ao vivo ".

Parece que você não incluiu isso no seu arquivo de imagem que você enviou de volta, pois parecia que você continuou a duplicar.

ESTÁ BEM. Antes do final do dia de 1.60 lotes, como você conhece o mercado NÃO disparará 96pip? Tenha em mente que não estou tentando lutar aqui. Eu apenas estou tentando dar-lhe um ponto. Eu poderia estar errado. Porque em direção ao final do dia para o lote de 0,80, ainda estamos com grande lucro, como você determina que podemos fazer COMPRAR nesse dia por 1.60 lotes? Agora, adicionei o lote 0,10 para a conta demo que não estamos usando. Veja o que aconteceu se o trocar para a conta ao vivo ao mesmo tempo. Lembrete, apenas uma discussão aqui, sem dificuldades.

p / s: se você ainda pensa que estou errado, você pode executar alguns dias de demonstração e me mostrar como você mora com ele? Especialmente o melhor com alguns dias consecutivos em uma tendência, e um retracement rápido dentro de uma semana.

Sim, sem dificuldades, é o que eu procuro é descobrir se estou perdendo algo.

Mas, nos resultados publicados no arquivo do Word, mostra que houve um máximo de dois dias de negócios que aumentaram o tamanho do lote. Então, o máximo que conseguimos foi de 0,4 tamanho de lote.

Eu estou anexando o arquivo do Word novamente, desta vez com designação sobre quais trades estavam em demonstração. Lembre-se, depois de entrar em positivo, vamos .01 tanto no longo quanto no curto para o próximo comércio, e nós fazemos isso na demo.

Isso seria muito mais fácil de explicar se alguém poderia colocar esses negócios em uma folha de excel, como Jimbo fez com seu sistema Martingale.

ESTÁ BEM. Antes do final do dia de 1.60 lotes, como você conhece o mercado NÃO disparará 96pip? Tenha em mente que não estou tentando lutar aqui. Eu apenas estou tentando dar-lhe um ponto. Eu poderia estar errado. Porque em direção ao final do dia para o lote de 0,80, ainda estamos com grande lucro, como você determina que podemos fazer COMPRAR nesse dia por 1.60 lotes? Agora, adicionei o lote 0,10 para a conta demo que não estamos usando. Veja o que aconteceu se o trocar para a conta ao vivo ao mesmo tempo. Lembrete, apenas uma discussão aqui, sem dificuldades.

p / s: se você ainda pensa que estou errado, você pode executar alguns dias de demonstração e me mostrar como você mora com ele? Especialmente o melhor com alguns dias consecutivos em uma tendência, e um retracement rápido dentro de uma semana.

Sim, sem dificuldades, é o que eu procuro é descobrir se estou perdendo algo.

Mas, nos resultados publicados no arquivo do Word, mostra que houve um máximo de dois dias de negócios que aumentaram o tamanho do lote. Então, o máximo que conseguimos foi de 0,4 tamanho de lote.

Eu estou anexando o arquivo do Word novamente, desta vez com designação sobre quais trades estavam em demonstração. Lembre-se, depois de entrar em positivo, vamos .01 tanto no longo quanto no curto para o próximo comércio, e nós fazemos isso na demo.

Isso seria muito mais fácil de explicar se alguém poderia colocar esses negócios em uma folha de excel, como Jimbo fez com seu sistema Martingale.

Ermm. então você conserta o TP e o SL? 30, 60? Ou isso é apenas um exemplo. Mas eu prefiro que você o execute com dados de negociação ao vivo melhor. Porque, no final, você verá algo como meu gráfico. 4 dias para baixo, nós realmente ganhamos grandes lucros, demoramos apenas um dia, chegamos em 1.60 lotes e o mercado foi revertido por 96pip. Tudo se foi! Você já colocou isso na prática até agora? Ou apenas uma idéia cru, você queria que as pessoas o testassem?

Você pode publicar exemplos de quando você continua adicionando aos vencedores e você tem perdas consecutivas? Quando você puxa o plugue?

Você pode publicar exemplos de quando você continua adicionando aos vencedores e você tem perdas consecutivas? Quando você puxa o plugue?

HI lfcxtrader, sim, os exemplos estavam no arquivo do Word anexado, o que teria sido muito mais claro se pudesse estar em uma planilha.

O arquivo de texto anexo eram transações reais que Jimbo fez, e como eles teriam acabado usando a estratégia anti-Martingale. Novamente, nunca chegamos acima .04 lotes.

Este é o melhor uso de uma conta demo. Bom trabalho. Você está usando o Demo como uma ferramenta verdadeira.

Duplo em ganhar o comércio apenas até o positivo líquido. Uma vez positivo, o próximo comércio às 2200 GMT será na conta de demonstração em .01 lotes por longo e curto. Uma vez que sabemos que esse comércio será neutro (uma perda, uma vitória), não há motivo para comercializá-la em uma conta ao vivo. Só trocá-lo em um comércio de demonstração para descobrir qual lado dobrar no dia seguinte na conta ao vivo.

Não deveriam os SL fixos e os TP estarem ajustados ATR? Estou certo de que você pode concordar com o movimento. Hmmm diz no EUR / GBP. versos o GBP / JPY é bastante diferente?

Obrigado Dreamliner por começar um novo tópico sobre isso.

Anexado no zip Versão 1, é o arquivo excel do meu entendimento do sistema com incremento de lote 0,1 0,2 0,3, incluindo os dias de demonstração que não são necessários ao vivo, em qualquer caso, achei que a rede total era de 270 pips (30 pips) com Lote máximo de 0,3 (começando com 0,1), existem 9 séries concluídas com uma vitória, então 9 * 30 pips = 270 pips.

Também em Zip versão 2, esta versão deve seguir exatamente suas regras com incremento de lote 0,1 0,2 0,4, de modo que 330 pips lucros e máximo de 0,4.

Eu adicionei uma coluna com L ou S, o que significa que o mercado foi 30 pips para Long ou 30 pips para Short, agora, enquanto você tiver 2 L ou 2 S em uma linha, você completa uma série e faz seu pip passo lucro = & gt ; 30 pips nesse caso.

Sistema anti-Martingale.

DEFINIÇÃO do 'Sistema Anti-Martingale'

Um sistema de dimensionamento de posição que correlaciona os níveis de investimento com o risco e o tamanho do portfólio. Uma estratégia anti-Martingale envolve a metade de suas apostas cada vez que você perde um comércio, e dobrando-os cada vez que você ganha um comércio.

BREAKING Down 'sistema anti-martingale'

A suposição do sistema anti-Martingale é que você pode capitalizar uma série de vitórias dobrando sua posição. Em contrapartida, uma estratégia de Martingale exige que o comerciante duplique sua aposta cada vez que ele perde e espere recuperar eventualmente essas perdas e obter lucro com uma aposta favorável. O sistema anti-Martingale aceita maiores riscos durante períodos de crescimento expansivo e é considerado um melhor sistema para comerciantes on-line, porque é menos arriscado aumentar o tamanho do comércio durante uma série de vitórias, do que durante uma série de derrotas.

Sistema anti-Martingale.

A estratégia anti-Martingale é um sistema de gestão do dinheiro com base no aumento do volume de negócios em caso de lucro e na diminuição do volume em caso de perda. Esta estratégia é o oposto do sistema Martingale, o que implica aumentar o volume de negócios se a posição estiver perdendo. Se um comerciante usar uma estratégia anti-Martingale padrão, ele ou ela deve dobrar o volume, mas o número de etapas varia. Ambos os iniciantes e profissionais de Forex usam este sistema de gerenciamento de dinheiro (MM) amplamente.

Descrição do sistema anti-Martingale.

Essa abordagem de gerenciamento de dinheiro implica que, se você determinar o ponto de entrada corretamente, você deve aumentar o volume abrindo novas posições na mesma direção que as próximas posições lucrativas anteriores (ver img. 1). Você determina o nível de fechamento por conta própria. O primeiro aumento do volume deve ser feito após a segunda posição lucrativa. Como regra, um comerciante duplica o volume. Assim, o aumento do volume em uma série de negócios rentáveis ​​dá uma boa chance de estender o depósito prontamente. Com isso, é importante ter em conta a quantidade de depósito, um tamanho de passo e outros indicadores. Em outras palavras, é necessário calcular o número de posições que você pode abrir ao mesmo tempo. Portanto, não é recomendável abrir mais de três transações ao mesmo tempo. Você deve calcular tudo antes de abrir uma posição.

Imagem 1. O incremento do volume no sistema Anti-Martingale.

Em caso de perda, você diminui o volume para o nível inicial. Isso não permite que você perca seu dinheiro rapidamente se a previsão do movimento de preços estiver incorreta. É importante entender que o aumento do volume não pode continuar sem fim. Normalmente, os comerciantes aumentam o volume em duas ou três vezes e depois retornam ao nível inicial. Isso ajuda a proteger o depósito, porque a tendência não pode ser constante e essa estratégia permite minimizar a perda em caso de reversão da tendência.

Prós e contras da estratégia anti-Martingale.

A principal vantagem do sistema Anti-Martingale é uma oportunidade para aumentar seu depósito prontamente com alguns passos. Este sistema de gerenciamento de dinheiro está subjacente a muitas estratégias de negociação, por exemplo, negociação com porcentagem fixa, posição fixa, etc. Se as condições forem desfavoráveis, um comerciante enfrenta o risco mínimo, porque não aumenta o volume. Considerando que uma série de posições rentáveis ​​dá um lucro muito bom.

Embora a estratégia anti-Martingale tenha algumas desvantagens. Por exemplo, se o marcador for plano, esse sistema de gerenciamento de dinheiro não permite ganhar, porque as posições lucrativas e de perda alternarão. Portanto, é necessário calcular pontos de entrada corretamente para não deixar suas posições se perderem.

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Anti-Martingale.

Em contraste com um sistema de Martingale, que irá dobrar para baixo após uma perda (ou aumentar os tamanhos de posição), tentando se recuperar da perda mais cedo, um sistema anti-Martingale reduz os tamanhos de posição após uma perda.

[trabalhando] Os sistemas que empregam Martingale ou Anti-Martingale tendem a aplicar isso para "conjuntos" de negócios, não para todos os negócios em geral.

por exemplo: um sistema que "seguir a tendência" pode "recuperar-se em um retracement", - a perna inicial da tendência é a entrada "first-strike" e as pernas subsequentes na tendência são "back-on - bordo "entradas. Este sistema pode ter recurso ao uso de Martingale (uma vez ou talvez até duas vezes), mas apenas ao fazer a entrada de primeira greve, na tentativa de entrar cedo, mas também reduzir as perdas incorridas com a entrada muito cedo e assumindo que nós * entrará em uma tendência eventualmente. As perdas nas pernas 3, 4 ou superiores do movimento podem sinalizar o fim da tendência, de modo que o sistema pode Anti-Martingale (uma ou duas vezes) todas as pernas restantes da * esta * tendência. - nota: estes ajustes estão intimamente correlacionados com as condições específicas do mercado, (início-nova tendência, fim de tendência), e só se aplicam dentro de um "conjunto" de negócios e, certamente, * não * para outros gráficos negociados no mesmo portfólio.

Matematicamente.

Matematicamente falando, nem Martingale nem Anti-Martingale têm algum mérito real em um jogo de chance, como dados. Na medida em que o dado não tem memória de ganhos ou perdas recentes, não há mérito para descrever "tendências". Se Martingale ou Anti-Martingale seria de qualquer valor para um sistema de negociação, seria necessária uma análise completa e amp; teste do sistema em questão, com e sem ajustes no tamanho da posição.

Realisticamente.

Realisticamente falando, a ação de preço real em uma tendência pode justificar aumentar ou diminuir o tamanho das posições naquela condição de mercado. Suas vitórias pessoais e amp; as perdas, no entanto, provavelmente têm * muito * pouco sobre o próprio mercado, de modo que o tamanho da posição de ajuste com base em sua história pessoal pode não refletir com precisão a qualidade das oportunidades no mercado atual.

por exemplo: a contagem de cartões em um jogo de blackjack permite que o "comerciante" julgue melhor a probabilidade de o negociante ter sofrido busto e, portanto, o "comerciante" ajusta o tamanho da posição para cima ou para baixo de acordo. As vitórias e perdas recentes do comerciante, no entanto, não têm qualquer influência na probabilidade de vencer, mas uma avaliação da probabilidade de o negociante ir buscar * certamente * se correlaciona com o vencedor. Assim, o comerciante define uma "vantagem" neste mercado e, com base na força do indicador (contagem de cartões) de fato, o "comerciante" * DEVE * ajustar o tamanho da posição para cima ou para baixo. - O tamanho da posição apropriada * é * o grande truque para a contagem de cartões. :)

o ponto é, o tamanho da posição importa, a força do movimento do mercado é importante, mas o seu histórico de ganhos e ganhos; as perdas muito provavelmente não. A maioria dos comerciantes desconsidera todos e todos os assuntos relacionados com "Martingale" como estratégia de "jogo" não comercial, por esse motivo.

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